资产定价及风险管理

定　　价：68 元

• 作者：吴松彬，张凯著
• 出版时间：2024/5/1
• ISBN：9787521855357
• 出 版 社：经济科学出版社

• 中图法分类：F830 
• 页码：247页
• 版次：1
• 开本：24cm

内容简介

本书内容包括：第一章和第二章介绍了金融组织、金融产品的相关概念；第三章重点介绍了经典的马克维茨投资组合模型。针对马克维茨模型的不足之处；第四章和第五章则分别介绍了资本资产定价模型、因素模型和套利定价模型；基于金融市场的无套利特点，第六章介绍了无套利基本原理及应用(如定性分析衍生产品价格)。为进一步刻画金融衍生产品的价格；基于概率论分析框架，第七章在离散情况下运用无套利原理推演了衍生品价格；第八章至第十章在连续的情景下运用无套利原理推演了衍生产品价格并给出了相应的数值解法；第十一章在股票服从连续分数布朗运动的情景下探讨了美式期权定价及数值算法。