本书在两类经典混频数据模型的基础上，结合协整理论构建半参数单变量混频误差修正模型和半参数混频向量误差修正模型，按照单变量模型—多变量模型及理论分析—模型设定—参数估计—数量分析的研究思路，研究了半参数单变量混频误差修正模型及估计、混频模型函数形式的一致性检验、半参数单变量混频误差修正模型以及半参数混频向量误差修正模型对中国主要的宏观经济指标——消费价格指数、国内生产总值、固定资产投资、产业结构和人民币汇率等的预测。
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5. 2017年度国家自然科学基金面上项目：高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用（项目批准号：71771187），主持人
目录
第1章 导论 1
1.1 写作背景及意义 1
1.2 写作目的和研究方法 3
1.3 写作思路、内容和结构安排 3
1.4 本书创新之处 5
第2章 研究现状与文献评述 7
2.1 混频误差修正模型研究 7
2.2 消费价格指数预测研究 8
2.3 国内生产总值预测研究 9
2.4 固定资产投资预测研究 10
2.5 产业结构预测研究 11
2.6 人民币汇率预测研究 13
2.7 中国重要宏观经济变量数量关系研究 14
2.8 文献评述 15
第3章 半参数混频误差修正模型的构建 16
3.1 半参数混频误差修正模型形式 16
3.2 蒙特卡罗模拟 18
3.3 非线性半参数误差修正模型 20
3.4 模型的一致性检验 28
3.5 半参数混频向量误差修正模型 30
第4章 基于半参数混频误差修正模型的中国消费价格指数预测 34
4.1 变量选择与数据处理 34
4.2 模型的构建与估计 39
4.3 参数回归模型函数形式的一致性检验 42
4.4 中国消费价格指数预测 42
4.5 主要结论与政策建议 44
第5章 基于半参数混频误差修正模型的中国国内生产总值预测 45
5.1 变量选择与数据处理 45
5.2 模型的构建与估计 50
5.3 参数回归模型函数形式的一致性检验 53
5.4 中国国内生产总值预测 54
5.5 主要结论与政策建议 55
第6章 基于非线性混频误差修正模型的中国固定资产投资预测 56
6.1 变量选择与数据处理 56
6.2 模型的构建与估计 66
6.3 非线性结构的一致性检验 70
6.4 中国固定资产投资预测 71
6.5 主要结论与政策建议 74
第7章 基于半参数混频误差修正模型的中国产业结构预测 77
7.1 变量选择与数据处理 77
7.2 模型的构建与估计 82
7.3 参数回归模型函数形式的一致性检验 85
7.4 中国产业结构预测 85
7.5 主要结论与政策建议 87
第8章 基于半参数混频误差修正模型的人民币汇率预测 88
8.1 变量选择与数据处理 88
8.2 模型的构建与估计 94
8.3 参数回归模型函数形式的一致性检验 96
8.4 人民币汇率预测 97
8.5 主要结论与政策建议 99
第9章 基于混频向量自回归模型的中国宏观经济变量数量分析 101
9.1 混频向量自回归模型 101
9.2 描述统计与相关检验 102
9.3 模型的构建与估计 104
9.4 基于混频向量自回归模型对中国重要宏观经济变量的预测 119
9.5 主要结论与政策建议 120
第10章 基于混频向量误差修正模型的中国宏观经济变量数量分析 121
10.1 混频向量误差修正模型 121
10.2 混频向量误差修正模型的构建与估计 122
10.3 混频向量误差修正模型结果经济意义分析 124
10.4 基于混频向量误差修正模型对中国重要宏观经济变量的预测 141
10.5 半参数混频向量误差修正模型 142
10.6 高频变量与低频变量协整检验 143
10.7 模型的构建与估计 144
10.8 基于SEMI-MF-VECM对中国重要宏观经济变量的预测 147
参考文献 154
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