最优投资决策

定　　价：128 元

丛书名：运筹与管理科学丛书

• 作者：叶中行，赵霞著
• 出版时间：2024/6/1
• ISBN：9787030778956
• 出 版 社：科学出版社

• 中图法分类：F830.59 
• 页码：280页
• 版次：1
• 开本：26cm

内容简介

本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法，在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍了均值-协方差的数值估计算法和约束优化的单点和群体搜索算法，丰富了现代投资理论、模型和方法。

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