本书通过简单易懂的语言和好玩有趣的故事阐释了金融数学中的核心概念和方法，以打赌的例子引出金融学中关于不确定性及套利的概念，然后进一步介绍了现代金融中常用的对冲工具——期权及其背后的数学原理；通过数学建模揭示“有效市场理论”背后的深层机理，进而引出经典的布莱克斯科尔斯期权定价模型，并进一步介绍了其解法以及衍生变化。本书还介绍了其他金融产品的数理模型，如债券、股息等。
不同于以数学公式和推导为主的金融数学类图书，本书通过大量浅显易懂的例子让读者先理解复杂金融产品背后的设计原理，再介绍相关的数学知识，帮助读者进一步了解和掌握金融背后的数理逻辑，培养读者的数学直觉。书中的配套练习，可供读者进行相关训练。本书既可作为本科生金融数学的教材，同时也可作为对金融数学感兴趣人群的科普读本。
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中文版序ⅩⅩ
译者序
导言
前言
第1章引子：打赌游戏/
1.1橄榄球比赛/
1.1.1消除不确定性/
1.1.2计算/
1.1.3收益曲线/
1.1.4固定收益/
1.1.5套利/
1.1.6无套利对冲/
1.1.7关于如何解读的提醒/
1.2期望值和方差/
1.2.1概率和累计密度函数/
1.2.2随机变量/
1.2.3期望值/
1.2.4方差/
1.2.5标准化形式/
1.3公平的打赌游戏和稳得获利/
1.3.1公平的打赌游戏/
1.3.2获利/
1.3.3赛马/
1.4习题/
ⅩⅩⅠⅩⅩⅡ第2章期权/
2.1看涨期权/
2.1.1买入看涨期权/
2.1.2卖出看涨期权/
2.1.3对冲/
2.2看跌期权/
简单有趣的金融数学目录2.2.1买入看跌期权/
2.2.2卖出看跌期权/
2.2.3一些行业术语/
2.3对冲/
2.3.1跨式组合/
2.3.2设计投资组合/
2.4看跌看涨平价关系式/
2.4.1货币的现值/
2.4.2担保/
2.5相关启示/
2.5.1我们的“朋友”：套利/
2.5.2看涨期权和看跌期权的性质/
2.6习题/
第3章建模/
3.1假设与建模/
3.1.1泰勒级数/
3.1.2多元函数/
3.1.3回到建模逼近/
3.2有效市场假说/
3.2.1建模/
3.2.2随机变量/
3.2.3回到金融/
3.2.4随机效应/
3.3解释/
概率分布/
3.4习题/
第4章一些概率/
4.1概率回顾/
4.1.1回顾链式法则/
4.1.2寻找新的概率密度函数/
4.2伊藤引理/
4.3应用/
4.3.1S(t)的概率分布函数/
4.3.2对数正态分布/
4.4习题/
第5章布莱克斯科尔斯方程/
5.1布莱克斯科尔斯方程推导过程/
5.2边界条件/
5.2.1热传导方程/
5.2.2布莱克斯科尔斯的边界条件/
5.3转换为热传导方程/
5.3.1微分方程快速入门/
5.3.2消去可变系数/
5.4直觉/
5.5习题/
ⅩⅩⅢ第6章布莱克斯科尔斯的解/
6.1热传导方程和CE(S,t)/
6.2CE(S,t)项的来源/
6.3解释/
6.4习题/
ⅩⅩⅣ第7章基于偏导的信息：希腊值/
7.1PE(S,T)的解/
7.2希腊值来啦/
7.2.1对冲比率项δ/
7.2.2可变的δ：希腊值Γ/
7.2.3伪希腊值——ν/
7.2.4其他希腊值/
7.3习题/
第8章图解美式期权/
8.1利用δC和δP绘制CE(S,t)和PE(S,t)/
8.1.1绘制CE(S,t)/
8.1.2绘制PE(S,t)/
8.1.3曲线对比/
8.2套利和美式期权/
8.2.1看跌期权的简单几何/
8.2.2利用看涨期权套利/
8.2.3新规则：美式期权/
8.3习题/
第9章延伸/
9.1债券/
9.2股息和其他延伸/
9.2.1新的问题/
9.2.2找到解/
9.3数值积分/
9.4下一步是什么/
9.5习题/
参考文献/
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