第一部分 引 言
第一章 研究背景与研究意义/3
1. 1 选题的背景/3
1. 2 选题的意义/6
第二章 研究思路与分析框架/9
2. 1 研究思路/9
2. 2 分析框架/11
第三章 文献综述/14
3. 1 金融周期的文献综述/14
3. 1. 1 周期理论的溯源与发展/14
3. 1. 2 金融周期理论的研究进展/15
3. 1. 3 金融周期对传统宏观经济政策的挑战/17
3. 2 金融稳定的文献综述/18
3. 2. 1 金融稳定的概念与内涵/18
3. 2. 2 金融稳定的测度与评估/21
3. 3 宏观审慎监管的文献综述/23
3. 3. 1 金融稳定与宏观审慎/23
3. 3. 2 宏观审慎监管的理论基础/24
3. 3. 3 宏观审慎监管工具的有效性及应用/25
第二部分 金融周期的概念与测算
第四章 金融周期的基本概念与运行机制/29
4. 1 金融周期的具体含义与典型特征/29
4. 1. 1 金融周期的具体含义/29
4. 1. 2 金融周期的典型特征/33
4. 2 金融周期运行机制的一般均衡模型/36
4. 2. 1 一般均衡模型的基本设定/36
4. 2. 2 商品市场均衡/39
4. 2. 3 信贷市场均衡/41
4. 2. 4 一般均衡模型的比较均衡分析/47
4. 3 金融周期的传导中枢: 商业银行的过度风险承担/51
4. 3. 1 商业银行的风险承担渠道/52
4. 3. 2 金融周期中银行过度风险承担机制的理论分析/53
4. 4 本章小结/57
第五章 中国金融周期的测算与分析/58
5. 1 中国金融周期的度量指标与测算方法/58
5. 1. 1 中国金融周期的度量指标选取/58
5. 1. 2 中国金融周期的测算合成方法/60
5. 2 中国金融周期的测算结果/64
5. 2. 1 单因素的周期滤波分解/64
5. 2. 2 单因素的协同性分析/66
5. 2. 3 中国金融周期的合成结果/68
5. 3 中国金融周期的特征分析与现实含义/69
5. 3. 1 中国金融周期与金融冲击的关联分析/69
5. 3. 2 风险偏好对中国金融周期的传导作用/71
5. 3. 3 中国金融周期的现实含义/77
5. 4 本章小结/80
第三部分 金融周期对我国宏观经济的结构效应
第六章 金融周期对我国实体经济的影响机理/85
6. 1 中国金融周期与经济周期的区别与联系/85
6. 1. 1 中国金融周期与经济周期的特征比较/85
6. 1. 2 中国金融周期与经济周期的实证分析/88
6. 2 货币信用创造对金融周期与经济周期的影响作用/92
6. 2. 1 货币创造机制的理论梳理/93
6. 2. 2 传统货币理论的误区分析与货币信用创造的典型事实/98
6. 2. 3 货币信用创造的宏观效应分析/100
6. 3 货币信用创造理论下金融周期对实体经济的影响机制分析/101
6. 3. 1 纳入货币信用创造理论的动态随机一般均衡(DSGE) 模型/101
6. 3. 2 模型的参数校准与参数估计/112
6. 3. 3 脉冲响应与方差分解/113
6. 4 本章小结/122
第七章 金融周期对金融稳定的作用分析/123
7. 1 金融周期与金融波动的区别与联系/123
7. 1. 1 金融波动的概念与度量/123
7. 1. 2 金融周期与金融波动的比较分析/124
7. 2 金融周期与金融波动对金融稳定的一般性作用规律/126
7. 2. 1 实证模型设定与变量数据选取/126
7. 2. 2 金融周期与金融波动对金融稳定影响作用的回归分析/128
7. 3 金融周期对金融稳定的影响: 基于中日两国的比较分析/130
7. 3. 1 中日两国金融周期与金融波动的比较分析/131
7. 3. 2 基于金融周期视角的中日两国金融稳定差异分析/133
7. 4 本章小结/140
第四部分 金融周期与宏观经济政策
第八章 金融周期框架下的宏观经济政策分析/145
8. 1 金融系统的内在脆弱性与金融稳定的相对状态/145
8. 1. 1 金融系统的内在脆弱性/145
8. 1. 2 金融稳定状态的具体内涵/148
8. 2 宏观审慎政策的监管框架/150
8. 2. 1 宏观审慎监管政策对金融稳定的必要性/150
8. 2. 2 宏观审慎政策的目标与工具/151
8. 2. 3 宏观审慎政策的监管框架与制度安排/155
8. 3 中国宏观审慎政策的有效性分析/158
8. 3. 1 中国宏观审慎监管工具的实际运用情况/158
8. 3. 2 中国宏观审慎监管有效性分析的DSGE 模型/160
8. 3. 3 DSGE 模型的数值模拟结果分析/168
8. 4 本章小结/178
第五部分 结 论
第九章 主要结论与政策建议/183
9. 1 本书主要结论/183
9. 2 政策建议/186
参考文献/189
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