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相依重尾风险模型的渐近估计 
定 价：88 元
9 7 6 8 3 7 8 0 6 3 2 0 5 读者对象:高等院校相关专业的师生、从事应用概率论和风险理论研究的科研人员、保险公司的研究和管理人员
本书以重尾分布相关理论为基础,从保险行业风险管理的角度,量化巨灾风险和金融风险及其相依性、多维性对保险公司偿付能力造成的影响,从而为保险公司稳健经营以及风险预警提供理论支持.本书详细介绍了各种重尾分布族的定义、性质和分类,并研究了相依情形下的max-sum等价问题.在此基础上,结合经典的更新风险模型,并充分考虑保险产品的多样性以及由此带来的相依性、保险资金风险投资带来的金融风险以及与索赔风险的交互作用,建立了相应的风险模型,并研究了模型中破产概率的渐近估计问题.随着考虑因素的增多,所得模型与现实更加贴近,所得结论解释性和实用性更强.
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